La portée de ce travail s’étend au codage, aux tests et à la documentation des modèles pour validation et approbation formelles, et enfin à la livraison des modèles dans les processus de gestion des risques internes et réglementaires de l’entreprise.
Le développeur quantitatif de développement d’applications est un poste de niveau supérieur responsable du développement et de la mise en œuvre de systèmes et de programmes d’application de risque de crédit sur dérivés nouveaux ou révisés en coordination avec l’équipe Quant.
Le rôle impliquera des tâches telles que :
Développement et maintenance des applications internes de simulation et de tarification C++ et Python
Travail sur l’amélioration de l’efficacité générale et l’optimisation des calculateurs de risque de crédit de contrepartie
Soutenir la construction, les tests et la gestion des versions des applications
Soutenir et améliorer le calcul en grille et la transition vers le cloud
Travailler sur des projets basés sur la réglementation et la gouvernance dans une gamme de classes d’actifs
Qualifications:
- 6+ années d’expérience quantitative
- Expérience avérée dans le développement et la prise en charge d’une bibliothèque d’analyses pour la tarification et le risque des dérivés. Une connaissance approfondie des dérivés Taux, Crédit, Actions, Matières Premières est un atout
- expérience de travail sur des projets basés sur la réglementation tels que Model Risk, Basel III, Stress Testing, FRTB, CCAR est un avantage
- Solides compétences en finance mathématique et en analyse statistique
- Connaissance des probabilités et du calcul stochastique
- Familiarité avec l’analyse numérique/méthodes de Monte-CarloExpérience en développement de logiciels pour Windows et Linux
- Bonne maîtrise de la programmation en Python, C++
- Bonne maîtrise des scripts avec UNIX Shell (ksh, bash, etc), Python et VBA
- La connaissance des bases de données relationnelles (Mongo, etc.) est un plus
- Connaissance / expérience des outils d’apprentissage automatique (scikit-learn, Teano, Keras, etc.) et de l’informatique basée sur le cloud est un plus
- Compétences exceptionnelles en analyse et en résolution de problèmes
- Une approche approfondie et détaillée de la précision est essentielle
- Capacité à suivre les procédures et à fonctionner selon des directives strictes
- Excellent anglais oral et écrit
- Capacité à s’approprier et à suivre de manière proactive les problèmes
- Capacité à travailler en équipe et à bien travailler sous pression
Éducation:
Master ou équivalent en informatique, mathématiques, ingénierie ou physique.
Cette description de poste fournit un examen de haut niveau des types de travail effectués. D’autres tâches liées à l’emploi peuvent être assignées au besoin.
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Famille d’emploi :
Technologie ————————————————-
Famille d’emplois:
Développement d’applications ———————————————— ——
Type d’heure :
À plein temps ———————————————— ——
Citi est un employeur garantissant l’égalité des chances et l’action positive.
Les candidats qualifiés seront pris en considération sans égard à leur race, leur couleur, leur religion, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur origine nationale, leur handicap ou leur statut d’ancien combattant protégé.
Citigroup Inc. et ses filiales (“Citi”) invitent tous les candidats qualifiés intéressés à postuler à des opportunités de carrière. Si vous êtes une personne handicapée et avez besoin d’un aménagement raisonnable pour utiliser nos outils de recherche et/ou postuler à un examen d’opportunité de carrière Accessibilité chez Citi .
Voir le ” EEO est la loi ” affiche. Voir l’affiche EEO est le Supplément de Loi .
Voir le Déclaration de politique EEO .
Voir le Publication de la transparence des salaires
