Certains instituts obtiennent de mauvais résultats au test de résistance

EDans l’ensemble, les banques européennes ont mieux résisté au dernier test de résistance des superviseurs bancaires qu’il y a deux ans. Cependant, les banques allemandes ont de nouveau été à la traîne. En particulier, la coopérative DZ Bank et plusieurs banques d’État figuraient parmi les institutions les plus faibles lors du test de résistance de l’Autorité bancaire européenne (ABE). Deutsche Bank et Commerzbank ont ​​fait mieux qu’il y a deux ans, mais la première est encore loin derrière dans le classement.

Le scénario du test prévoyait une augmentation des tensions géopolitiques accompagnée d’une résurgence de la pandémie de corona. Les conséquences seraient un ralentissement brutal de l’économie, un chômage croissant, une inflation élevée et un effondrement des marchés boursiers.

Scénario plus difficile que jamais

Dans le scénario retenu, les groupes financiers feraient face à des pertes de 496 milliards d’euros d’ici trois ans. Même s’ils perdraient 271 milliards d’euros de coussins de fonds propres, ils pourraient encore soutenir l’économie même dans une crise économique aussi grave, a déclaré l’ABE lors de la présentation des résultats vendredi soir. Ce faisant, elle avait simulé un scénario de crise plus grave que jamais pour les instituts.

Selon le test de résistance, le ratio de fonds propres CET1 des institutions financières passerait de 15 % fin 2022 à 10,4 % fin 2025 en cas de crise. La crise économique supposée dans le test actuel était la plus forte jusqu’à présent, a-t-il déclaré. Dans ce scénario, la production économique (PIB) des pays de l’UE chutera de 6 % au total entre 2023 et 2025. Le taux de chômage a augmenté d’environ 6 points de pourcentage et le taux d’inflation est jusqu’à 3 points de pourcentage plus élevé qu’il ne l’aurait été autrement.

L’ABE a justifié le fait que les banques européennes affichent toujours de meilleures performances globales en termes de ratio de fonds propres de base que lors du test précédent de 2021 avec des bénéfices récemment plus élevés et une meilleure qualité des actifs au début du test début 2023. Néanmoins , compte tenu de la conjoncture économique majeure L’ABE a averti que nous devions rester attentifs aux incertitudes et être préparés à une éventuelle détérioration de l’environnement.

Trois banques ne respectent pas les exigences

Cependant, dans la crise simulée, trois banques n’ont pas respecté les exigences de fonds propres qui leur étaient applicables. La Postbank française a perdu tout son capital de base dans la crise simulée, et le ratio est tombé à zéro pour cent. Dans la filiale irlandaise de la banque britannique Barclays, le taux a baissé de près de dix points de pourcentage à 6,8 %.

Les choses n’allaient guère mieux à la DZ Bank, le principal institut des banques coopératives allemandes. Leur ratio de fonds propres de base a diminué à 7 % lors du test de résistance. L’institut lui-même s’est référé à la nouvelle norme comptable IFRS 17. Cela revêt une importance particulière pour lui en raison de sa filiale d’assurance R+V. Selon la nouvelle norme, DZ Bank aurait atteint un taux de 9,0 % lors du test.

La Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) et la Norddeutsche Landesbank (NordLB) figuraient également parmi les cinq institutions les plus faibles de l’UE – avec un ratio de fonds propres de base de 7,6% chacune en cas de crise.

Les choses allaient un peu mieux à la Deutsche Bank. Le ratio de fonds propres de base est tombé à 8,1 %. La Commerzbank s’en est bien mieux tirée avec 9,5 %. A titre de comparaison : la néerlandaise ING se situait entre les deux avec 8,9 %, la banque espagnole Santander avec 10,3 % autour de la moyenne européenne, l’italienne Unicredit avec 12,5 % bien au-dessus. La banque allemande la plus solide dans le test EBA était à nouveau Volkswagen Bank avec 14,7%, suivie de Hamburger Sparkasse Haspa avec 12,3%.

L’ABE a souligné que trois banques avaient particulièrement mal performé. Cela n’a pas de conséquences directes, car le test ne prévoit pas d’échec au sens propre du terme. Toutefois, les superviseurs pourraient à l’avenir exiger des institutions financières concernées qu’elles renforcent leurs coussins de fonds propres.

“Les résultats du test de résistance montrent que les banques allemandes seraient stables même en cas de ralentissement économique très sévère”, a déclaré Raimund Röseler, directeur exécutif de l’Autorité des marchés financiers de la Bafin. La vice-présidente de la Bundesbank, Claudia Buch, a vu dans les résultats du test “un message positif compte tenu de la grande incertitude macroéconomique actuelle”. Les superviseurs financiers doivent également rester vigilants.

Lors du test, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a examiné 70 établissements en vue de leur résilience face aux crises. Les maisons d’argent proviennent de 15 pays de l’UE, ainsi que de la plus grande banque norvégienne DNB. Selon l’ABE, elles représentent ensemble environ 75 % du marché bancaire de l’UE et de la Norvège. 57 des 70 établissements du test de résistance de l’ABE sont des banques de la zone euro et sont donc sous la supervision directe de la BCE. Celle-ci a également soumis 41 autres institutions financières de taille moyenne qu’elle surveille à un test de résistance.