Une expérience révèle pourquoi les experts peuvent ne pas être fiables

Les décisions des décideurs et des gestionnaires s’appuient souvent sur des prédictions et des prévisions fournies par des experts. Par exemple, les décideurs politiques peuvent augmenter les investissements publics s’ils anticipent une stagnation économique, et les entreprises peuvent introduire de nouveaux produits si elles anticipent une demande suffisante. Les prédictions des tendances futures par les experts jouent un rôle crucial pour éclairer ces décisions. Ainsi, l’exactitude des experts est étroitement surveillée et les prévisionnistes ayant fait leurs preuves en matière de prévisions précises peuvent avoir d’importantes opportunités de carrière.

Le besoin d’une bonne réputation, cependant, peut conduire les prévisionnistes à déformer des informations qui pourraient avoir un impact négatif sur leur réputation d’être bien informés, selon une série d’expériences rapportées par Marco Ottaviani et Salvatore Nunnari (Bocconi Department of Economics) avec Debrah Meloso (Toulouse Business School) dans un article paru dans Science du management.

Les auteurs ont conçu un schéma d’urne et de boules. Chaque balle a une coque extérieure et un noyau intérieur. Le noyau interne lui-même est bleu ou orange. La coque extérieure est opaque (elle ne permet pas de voir la couleur du noyau) et est également bleue ou orange. Il existe deux urnes à 10 boules correspondant à la qualité des informations du prévisionniste. Le noyau intérieur correspond parfaitement à la couleur de l’enveloppe extérieure pour toutes les boules contenues dans l’urne informative, correspondant à un prévisionniste qui connaît parfaitement l’avenir. L’urne non informative capture un prévisionniste qui n’a pas la capacité de prédire l’avenir : la couleur de la coquille est indépendante de la couleur du noyau.

Le jeu se déroule comme suit : Premièrement, une balle est tirée soit de l’urne informative soit de l’urne non informative avec une probabilité égale, mais ni le pronostiqueur ni l’évaluateur ne savent de quelle urne provient la balle. Deuxièmement, le pronostiqueur voit la couleur de l’enveloppe externe (mais pas la couleur du noyau interne) de la balle tirée et la signale à l’évaluateur. L’évaluateur observe alors la couleur du noyau interne et évalue la probabilité que le prévisionniste ait observé une boule tirée d’une urne informative. Le pronostiqueur est rémunéré selon l’appréciation de l’évaluateur que la boule a été tirée d’une urne informative.

Le prévisionniste et l’évaluateur voient le panneau affiché ci-dessus, les informant de la répartition réelle des noyaux bleu et orange, qui est la même dans les deux urnes. Parfois c’est 6/4 (simulant une situation de forte incertitude), parfois 8/2 (simulant une situation moins incertaine). L’urne non informative contient toujours cinq coquilles bleues et cinq oranges, comme le montre la figure.

Intuitivement, dans la condition la moins incertaine (8/2), même après avoir vu une coquille orange, le prévisionniste pense qu’un noyau bleu est plus probable qu’un noyau orange. En fait, quatre des sept coquilles orange doivent avoir un noyau bleu. Ainsi, en faisant des déclarations erronées, le prévisionniste peut augmenter la probabilité de deviner correctement le noyau.

L’expérience confirme globalement que les prévisionnistes sont incités à faire de fausses déclarations pour préserver leur réputation et que plus la situation est sûre, plus il y a de fausses déclarations. Dans la condition la plus incertaine (6/4), la fausse déclaration est de 51 %, tandis que dans la condition la plus certaine (8/2), la fausse déclaration est de 63 %.

“Nos résultats ont des implications pour l’utilisation des conseils d’experts en tant que contribution à la prise de décision managériale et à la conception de marchés pour les prévisions professionnelles”, déclare le professeur Ottaviani. “Nos preuves expérimentales suggèrent que les entreprises devraient faire confiance aux conseils d’experts lorsque le phénomène à prévoir est plus incertain. D’autre part, lorsque l’entreprise dispose déjà d’informations précises et que les variables pertinentes sont moins incertaines, les conseils d’experts sont non seulement moins précieux, mais aussi moins digne de confiance.”

“De plus”, ajoute le professeur Nunnari, “l’approche des évaluateurs joue un rôle. Nous avons constaté que les experts sont fortement incités à révéler honnêtement leurs informations privées lorsque leur réputation est fortement affectée par l’exactitude ex post de leurs déclarations. lient leur évaluation à l’exactitude ex post des experts, plutôt qu’aux conseils d’experts, réduisant ainsi les incitations des experts à déformer les informations.”