La marge requise pour les clients de l’unité de compensation des swaps américains du Credit Suisse a été réduite à un filet en juillet, alors que les dernières lumières s’éteignent dans sa division de courtage principal ternie.
La branche de Wall Street de la banque suisse ne détenait que 25,5 millions de dollars de fonds clients distincts requis pour couvrir leurs swaps compensés fin juillet, contre 2,1 milliards de dollars fin juin et 8,9 milliards de dollars un an auparavant, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission ( CFTC) pour les marchés à terme (FCM).
//
Ce
Seuls les utilisateurs qui ont un abonnement payant ou qui font partie d’un abonnement d’entreprise peuvent imprimer ou copier du contenu.
Pour accéder à ces options, ainsi qu’à tous les autres avantages de l’abonnement, veuillez contacter [email protected] ou consultez nos options d’abonnement ici : http://subscriptions.risk.net/subscribe
Vous ne pouvez actuellement pas imprimer ce contenu. S’il vous plaît contactez [email protected] pour en savoir plus.
Vous ne pouvez actuellement pas copier ce contenu. S’il vous plaît contactez [email protected] pour en savoir plus.
