2024-02-16 01:03:14
Pour publication
WASHINGTON — La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a publié aujourd’hui des scénarios économiques hypothétiques à utiliser dans les prochains tests de résistance pour les institutions couvertes dont les actifs consolidés totaux dépassent 250 milliards de dollars.
La loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs de 2010 exige que certaines sociétés financières, notamment certaines banques d’État non membres et certaines associations d’épargne d’État, effectuent des tests de résistance. En 2018, le Congrès a augmenté la taille de ce qui est considéré comme une institution couverte de 10 milliards de dollars à 250 milliards de dollars.
Les scénarios de surveillance comprennent des scénarios de référence et des scénarios extrêmement défavorables. Le scénario de référence est conforme à une enquête menée auprès des prévisionnistes économiques du secteur privé. Le scénario extrêmement défavorable n’est pas une prévision, mais plutôt un scénario hypothétique conçu pour évaluer la solidité et la résilience des institutions financières. Chaque scénario comprend 28 variables, telles que le produit intérieur brut, le taux de chômage, les cours boursiers et les taux d’intérêt, couvrant l’activité économique nationale et internationale.
La FDIC s’est coordonnée avec le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et le Bureau du contrôleur de la monnaie pour élaborer et diffuser ces scénarios.
FDIC : PR-8-2024
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