EQS News : La Française Systematic ETF Portfolio Global : Un contrôle innovant par apprentissage automatique mis en œuvre Page 1

La Française Systematic Asset Management a introduit un composant innovant de contrôle du niveau d’investissement en actions dans son fonds de fonds mondial La Française Systematic ETF Portfolio Global (ISIN : DE000A0MKQK7) le 1er avril 2024. Les investisseurs privés peuvent désormais également bénéficier du composant de contrôle déjà utilisé avec succès pour les investisseurs institutionnels. La stratégie d’investissement quantitative éprouvée, basée sur l’économie comportementale et la dynamique, a été complétée par l’utilisation de méthodes d’apprentissage automatique (ML) de pointe.

Les modèles ML offrent des perspectives complètement nouvelles sur la collecte et l’évaluation des données sur les marchés des capitaux. De nombreuses relations économiques sont très complexes et non linéaires. Cependant, les méthodes ML en particulier sont capables de modéliser ces relations de manière plus complète. En outre, ils peuvent réagir de manière plus dynamique aux changements dans la situation des données. Dr. Denisa Čumova, responsable de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative chez La Française Systematic Asset Management, explique : « Notre approche inclut une large base de données comme source d’informations, en supposant que toutes les informations ne sont pas déjà incluses dans les prix des titres et ne sont pas correctement pondérées. Grâce à des méthodes d’apprentissage automatique de pointe, notre approche permet de modéliser des relations complexes sur le marché des capitaux et de déterminer les facteurs clés de contrôle du taux d’investissement.

En contrôlant activement la part des actions, la stratégie de placement doit non seulement offrir une participation relativement bonne aux phases de tendance, mais aussi une protection en cas de baisse des prix. Dans les phases de marché très bonnes, la part des actions peut être augmentée jusqu’à un maximum de 120 % et dans un environnement de marché difficile, elle peut être réduite jusqu’à un minimum de 40 %.

En outre, la décarbonisation est également un élément important de la stratégie d’investissement. Sur la base de la pondération pays d’un indice boursier mondial, La Française Systematic Asset Management ajuste celle-ci à l’aide d’analyses macro et micro climatiques. L’analyse macroclimatique évalue l’impact du changement climatique sur les pays respectifs ainsi que leurs mesures pour décarboner leurs économies et leurs investissements dans les énergies renouvelables.