La VaR actions de JP Morgan atteint un niveau record depuis 2009

PARIS – 8 mai 2024 – La valeur à risque (VaR) des actions de JP Morgan a atteint son plus haut niveau depuis la crise financière mondiale. En mars, cette mesure du risque, calculée avec un niveau de confiance de 95 %, a grimpé à 138 millions de dollars, un pic jamais vu depuis 2009.Cette flambée de la VaR souligne les fortes turbulences du marché, avec un impact direct sur les stratégies de l’institution et l’expertise avérée des analystes financiers. Pour en savoir plus, plongez dans l’analyze détaillée de cette tendance.

La valeur à risque (VaR) de JP Morgan pour les actions a grimpé à son niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale au cours du premier trimestre.

À un moment donné en mars, la VaR de gestion pour le risque actions – calculée avec un horizon d’un jour et un niveau de confiance de 95 % – a atteint 138 millions de dollars, le niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2009, où cette mesure avait atteint 156 millions de dollars. Même au plus fort de la panique boursière induite par le Covid-19 au premier trimestre 2020, l’indicateur n’avait jamais dépassé 41 millions de dollars.

JP morgan a attribué ce pic à une « activité actions liée à la clientèle ».