Breaking News : Opportunité Vice-Président Recherche Quantitative Trading Électronique à New York
New York, NY – Une prestigieuse institution financière basée à New York recrute un vice-Président pour son équipe de recherche quantitative dédiée au trading électronique d’actions. Ce poste clé, relevant directement du chef de groupe, offre une opportunité unique de façonner et d’optimiser les stratégies de trading de haute fréquence.
L’équipe est au cœur de l’innovation en matière d’exécution algorithmique, développant et calibrant des algorithmes de trading, analysant la microstructure du marché et générant des signaux de trading basés sur des données rigoureuses. Le rôle implique une contribution directe à l’amélioration du routage intelligent des ordres et à la garantie de la meilleure exécution possible pour les clients.
Responsabilités Clés :
* Conception, calibration et optimisation d’algorithmes d’exécution.
* Analyze approfondie des données de marché et des coûts de transaction.
* Développement et validation de nouveaux signaux de trading et indicateurs de liquidité.
* Mise en œuvre et analyse des résultats d’essais A/B pour évaluer les performances algorithmiques.
* Création de tableaux de bord et de rapports automatisés pour la surveillance interne.
* Amélioration continue des processus d’étalonnage des modèles.
* Analyse post-trade pour garantir la conformité aux exigences de meilleure exécution.
* Collaboration étroite avec les équipes de trading, de développement produit, de technologie, de conformité et de gestion des risques.
profil Recherché :
Le candidat idéal possède un doctorat ou une maîtrise dans une discipline quantitative (statistiques,informatique,physique,mathématiques). une solide expérience en programmation, notamment en Python et idéalement en q/kdb+, est indispensable. Une expérience d’au moins deux ans dans le trading électronique ou algorithmique, avec une préférence pour les actions, est requise.la connaissance de la logique d’exécution, de l’étalonnage de modèles et de l’analyse de marché est un atout majeur. D’excellentes compétences en interaction et une aptitude à travailler en équipe sont également essentielles.
Environnement Technologique :
L’équipe utilise une pile technologique de pointe, comprenant q/kdb+ pour l’analyse de données, Python pour l’outillage et l’automatisation, et des outils hérités en Perl/sh. La connaissance de C++/Java est un plus, mais non obligatoire.
Contexte et Évolution du trading Algorithmique :
Le trading algorithmique, initialement un outil pour améliorer l’efficacité de l’exécution des ordres, est devenu un élément central des marchés financiers modernes. L’évolution constante de la technologie et de la complexité des marchés exige une recherche quantitative continue pour maintenir un avantage compétitif. Les professionnels de ce domaine sont chargés de développer des stratégies qui s’adaptent aux changements de la microstructure du marché, aux nouvelles réglementations et aux comportements des autres acteurs. La maîtrise des outils d’analyse de données et des techniques de modélisation est donc cruciale pour réussir dans ce secteur en constante évolution.
