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Les dépôts 13F pour le premier trimestre 2022 ont été achevés le 15 mai, nous avons donc mis à jour l’univers des actions consensuelles de 40 grands fonds spéculatifs. Le changement dans les avoirs est visible dans les signaux de trading pour iM-Top50 (sur 40 grandes Hedge Funds), voir ci-dessous.
Recherche de Barclays et Novus publié en octobre 2019 a révélé qu’une stratégie de sélection de titres imitée qui combine la conviction et le consensus des gestionnaires de fonds qui ont des vues à plus long terme a surperformé le S&P 500 de 3,80 % en moyenne par an du premier trimestre 2004 au deuxième trimestre 2019.
Sur la base de cette logique, nous avons précédemment présenté deux modèles de négociation (dans l’article 1 et l’article 2) qui utilisent les 50 principales actions consensuelles de 40 grands fonds spéculatifs (énumérés à l’annexe A ci-dessous), qui ont historiquement surperformé le S&P 500. L’iM -Le modèle Top50 (à partir de 40 fonds spéculatifs) détient les 50 actions pondérées de manière égale et a un faible taux de rotation. Le modèle iM-Top10 (de 40 fonds spéculatifs) détient un sous-ensemble de 10 actions, également pondérées, mais avec un chiffre d’affaires plus élevé qui est récompensé par des rendements améliorés.
La simulation de performance et la génération de signaux de trading pour ces stratégies sont effectuées à l’aide de la plateforme Portfolio123 et rapportées ci-dessous. Pour une description plus complète de l’univers de 50 actions, veuillez consulter ici.
Remarque : Cette mise à jour est publiée sur Seeking Alpha, si l’éditeur le permet, uniquement si le modèle a généré des signaux de trading.
Performances du modèle :
iMarketSignals
Remarque : Le modèle iM-Top10VariableWeight (ligne verte) est un modèle expérimental. Il détient les mêmes actions que le modèle iM-Top10, les pondérations de position sont ajustées à une fonction inverse de la capitalisation boursière, c’est-à-dire que plus la capitalisation boursière de l’action est élevée, plus la pondération de position est faible. En conséquence, il est difficile de négocier car la capitalisation boursière change avec le cours de l’action.
Signaux commerciaux pour le 05/07/2022
| iM-Top10 (sur 40 grands fonds spéculatifs) | |||
| Téléscripteur | Action | Actions | Nom |
| UNP | VENDRE | 128 | Union Pacific Corp. |
| INCY | ACHETER | 310 | Incyte Corp |
| bbw | Rééquilibrer l’achat | 148 | Bain & Body Works Inc |
| iM-Top50 (sur 40 grands fonds spéculatifs) | |||
| Téléscripteur | Action | Actions | Nom |
| Aucun échange | |||
Les modèles se négocient le premier jour de bourse de la semaine. Les signaux de trading sont publiés chaque semaine ici sur Seeking Alpha (sous réserve du modèle de trading et de l’acceptation de l’éditeur) et sur iMarketSignals. Prochaine mise à jour le dimanche 10/07/2022
Avoirs pour iM-Top10 (sur 40 grands fonds spéculatifs) au 01/07/2022
| Portefeuille actuel 01/07/2022 | Des flux de trésorerie | ||||||||
| Téléscripteur | Nombre de partages | Lester | Valeur maintenant | Date d’ouverture | Coûts ouverts | Coûts Rebal | Revenir | Dividendes reçus | Gain à ce jour | |
| (AAPL) | 188 | 10,03 % | 26 119 $ | 13/06/22 | (24 955 $) | – | – | 1 164 $ | |
| (BBWI) | 715 | 7,66 % | 19 934 $ | 28/02/22 | (30 285 $) | (4 517 $) | 143 $ | (14 725 $) | |
| (DRH) | 103 | 10,21 % | 26 579 $ | 13/06/22 | (25 190 $) | – | 26 $ | 1 415 $ | |
| (MA) | 76 | 9,29 % | 24 186 $ | 05/02/22 | (27 266 $) | – | – | (3 080 $) | |
| (NFLX) | 147 | 10,16 % | 26 453 $ | 16/05/22 | (27 760 $) | – | – | (1 307 $) | |
| (QCOM) | 218 | 10,34 % | 26 930 $ | 08/02/21 | (32 635 $) | 2 794 $ | 586 $ | (2 325 $) | |
| (LE NOIR) | 421 | 10,34 % | 26 910 $ | 16/05/22 | (27 054 $) | – | – | (143 $) | |
| (TMD) | 50 | 10,40 % | 27 085 $ | 23/05/22 | (28 158 $) | – | – | (1 073 $) | |
| (UNP) | 129 | 10,67 % | 27 769 $ | 23/05/22 | (27 931 $) | – | 168 $ | 6 $ | |
| (V) | 140 | 10,71 % | 27 885 $ | 12/07/20 | (30 865 $) | 1 269 $ | 308 $ | (1 403 $) | |
Avoirs pour iM-Top50 (sur 40 grands fonds spéculatifs) au 01/07/2022
| Portefeuille actuel 01/07/2022 | Des flux de trésorerie | ||||||||
| Téléscripteur | Nombre de partages | Lester | Valeur maintenant | Date d’ouverture | Coûts ouverts | Coûts Rebal | Revenir | Dividendes reçus | Gain à ce jour | |
| (AAPL) | 31 | 2,54 % | 4 307 $ | 01/04/16 | (2 109 $) | 3 910 $ | 264 $ | 6 371 $ | |
| (ADBE) | dix | 2,17% | 3 685 $ | 01/04/16 | (2 118 $) | 2 765 $ | – | 4 333 $ | |
| (AMT) | 13 | 1,98 % | 3 359 $ | 01/04/16 | (2 033 $) | 1 938 $ | 480 $ | 3 744 $ | |
| (AMZN) | 30 | 1,94 % | 3 287 $ | 01/04/16 | (1 913 $) | 3 784 $ | – | 5 158 $ | |
| (APP) | 92 | 1,90 % | 3 218 $ | 30/05/22 | (3 147 $) | (1 142 $) | – | (1 070 $) | |
| (BBWI) | 98 | 1,61 % | 2 732 $ | 28/02/22 | (4 533 $) | (805 $) | 17 $ | (2 589 $) | |
| (BRK.B) | 11 | 1,80 % | 3 053 $ | 23/05/22 | (4 343 $) | 631 $ | – | (659 $) | |
| (BSX) | 89 | 1,99 % | 3 383 $ | 24/02/20 | (3 949 $) | 387 $ | – | (179 $) | |
| (CNI) | 27 | 1,80 % | 3 056 $ | 23/05/22 | (4 410 $) | 1 315 $ | 23 $ | (17 $) | |
| (COUP) | 55 | 1,93 % | 3 271 $ | 19/08/19 | (3 549 $) | (3 674 $) | – | (3 951 $) | |
| (GRC) | 19 | 1,88 % | 3 196 $ | 22/05/17 | (2 315 $) | 897 $ | – | 1 778 $ | |
| (CRWD) | 20 | 2,11 % | 3 585 $ | 26/05/20 | (4 210 $) | 5 590 $ | – | 4 965 $ | |
| (SE PRÉCIPITER) | 53 | 2,12 % | 3 601 $ | 30/05/22 | (3 127 $) | (1 381 $) | – | (907 $) | |
| (DRH) | 13 | 1,98 % | 3 355 $ | 19/08/19 | (3 547 $) | 3 226 $ | 54 $ | 3 088 $ | |
| (DIS) | 33 | 1,87 % | 3 173 $ | 24/08/20 | (5 102 $) | 790 $ | – | (1 139 $) | |
| (DOCU) | 50 | 1,80 % | 3 061 $ | 24/08/20 | (5 118 $) | (3 821 $) | – | (5 878 $) | |
| (PRINCIPE) | sept | 2,01 % | 3 402 $ | 28/02/22 | (4 503 $) | 1 382 $ | 29 $ | 310 $ | |
| (SORT) | 167 | 2,48 % | 4 198 $ | 16/02/21 | (6 499 $) | (4 835 $) | – | (7 136 $) | |
| (FISV) | 44 | 2,40% | 4 074 $ | 18/11/19 | (3 209 $) | (1 830 $) | – | (966 $) | |
| (PLIER) | 396 | 2,52 % | 4 277 $ | 23/05/22 | (4 407 $) | 1 277 $ | – | 1 147 $ | |
| (GOOGL) | 2 | 2,56 % | 4 350 $ | 01/04/16 | (2 281 $) | 2 292 $ | – | 4 361 $ | |
| (INCY) | 47 | 2,15 % | 3 650 $ | 28/02/22 | (4 566 $) | 1 320 $ | – | 405 $ | |
| (INTU) | 9 | 2,06 % | 3 495 $ | 19/02/19 | (3 523 $) | 2 617 $ | 106 $ | 2 694 $ | |
| (KMX) | 34 | 1,86 % | 3 151 $ | 24/05/21 | (5 377 $) | 1 166 $ | – | (1 060 $) | |
| (MA) | dix | 1,88 % | 3 182 $ | 01/04/16 | (2 088 $) | 2 908 $ | 139 $ | 4 141 $ | |
| (AGC) | 12 | 1,94 % | 3 299 $ | 01/04/16 | (2 044 $) | 2 718 $ | 251 $ | 4 224 $ | |
| (MÉTA) | 19 | 1,79 % | 3 041 $ | 01/04/16 | (2 047 $) | (411 $) | – | 583 $ | |
| (MSFT) | 16 | 2,45 % | 4 153 $ | 01/04/16 | (2 085 $) | 3 882 $ | 356 $ | 6 307 $ | |
| (NFLX) | 22 | 2,33% | 3 959 $ | 01/04/16 | (2 092 $) | (411 $) | – | 1 457 $ | |
| (À PRÉSENT) | sept | 2,00 % | 3 391 $ | 19/11/18 | (2 825 $) | 3 386 $ | – | 3 951 $ | |
| (NVDA) | 19 | 1,63 % | 2 759 $ | 24/02/20 | (3 830 $) | 7 187 $ | 16 $ | 6 132 $ | |
| (QCOM) | 25 | 1,82 % | 3 088 $ | 24/08/20 | (5 106 $) | 2 885 $ | 220 $ | 1 087 $ | |
| (RIVN) | 117 | 1,77 % | 3 007 $ | 30/05/22 | (3 131 $) | (716 $) | – | (840 $) | |
| (LE NOIR) | 53 | 2,00 % | 3 388 $ | 28/02/22 | (4 555 $) | (268 $) | 11 $ | (1 425 $) | |
| (SGEN) | 24 | 2,55 % | 4 323 $ | 01/04/16 | (2 099 $) | 2 907 $ | – | 5 131 $ | |
| (MAGASIN) | 90 | 1,67 % | 2 827 $ | 18/11/19 | (3 233 $) | 1 176 $ | – | 769 $ | |
| (NEIGER) | 27 | 2,30% | 3 902 $ | 16/02/21 | (6 487 $) | (144 $) | – | (2 728 $) | |
| (SPGI) | 9 | 1,82 % | 3 090 $ | 23/05/22 | (4 544 $) | 1 284 $ | 11 $ | (159 $) | |
| (TMD) | 6 | 1,92 % | 3 250 $ | 01/04/16 | (2 071 $) | 2 411 $ | 912 $ | 4 502 $ | |
| (TMO) | 8 | 2,59 % | 4 386 $ | 23/05/22 | (4 446 $) | – | 2 $ | (57 $) | |
| (TMUS) | 25 | 2,02 % | 3 420 $ | 23/05/22 | (4 395 $) | 1 129 $ | – | 155 $ | |
| (TSLA) | 6 | 2,41 % | 4 091 $ | 26/05/20 | (4 098 $) | 10 984 $ | – | 10 976 $ | |
| (TSM) | 37 | 1,68 % | 2 849 $ | 22/11/21 | (6 768 $) | 2 065 $ | 61 $ | (1 793 $) | |
| (UBER) | 185 | 2,33% | 3 948 $ | 23/05/22 | (4 358 $) | – | – | (410 $) | |
| (UNH) | sept | 2,14 % | 3 622 $ | 22/05/17 | (2 274 $) | 3 820 $ | 314 $ | 5 482 $ | |
| (UNP) | 14 | 1,78 % | 3 014 $ | 23/05/22 | (4 331 $) | 1 256 $ | 26 $ | (34 $) | |
| (V) | 17 | 2,00 % | 3 386 $ | 01/04/16 | (2 046 $) | 1 651 $ | 164 $ | 3 154 $ | |
| (W) | 64 | 1,71 % | 2 900 $ | 23/11/20 | (5 390 $) | (4 639 $) | – | (7 128 $) | |
| (WJOUR) | 22 | 1,85 % | 3 132 $ | 26/05/20 | (4 213 $) | 498 $ | – | (583 $) | |
Annexe A
Déclarants de fonds spéculatifs :
- Akre Capital Management LLC
- Alkeon Capital Management LLC
- Altimeter Capital Management, LP
- Aristote Capital Management, LLC
- Baker Bros. Advisors LP
- Barings LLC
- Calamos Advisors LLC
- Capital International Ltd
- Citadelle Conseillers LLC
- Coatue Management LLC
- DE Shaw & Company, Inc.
- Disciplined Growth Investors Inc.
- DSM Capital Partners LLC
- Echo Street Capital Management LLC
- FMR SARL
- Fort Washington Investment Advisors Inc.
- GW&K Investment Management, LLC
- Hitchwood Capital Management LP
- Jennison Associates LLC
- King Luther Capital Management Corp.
- Kohlberg Kravis Roberts & Company LP
- Lone Pine Capital LLC
- Loomis Sayles & Company LP
- Matrix Capital Management Company, LP
- Groupe Méritage SEC
- Gestion d’Actifs Panagora Inc
- Conseillers perceptifs LLC
- Pinebridge Investments, LP
- Groupe Redmile, LLC
- Renaissance Technologies LLC
- Riverbridge Partners LLC
- Ruane, Cunniff & Goldfarb LP
- Steadfast Capital Management LP
- Gestion de fonds TCI Ltée
- Tigre Global Management LLC
- Verition Fund Management LLC
- Viking Global Investors LP
- Westfield Capital Management Company LP
- Whale Rock Capital Management LLC
- Winslow Capital Management, LLC
