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La plupart des grandes banques réussissent le nouveau test de résistance européen | Économie

by Nouvelles

Les plus grandes banques européennes sont bien capables de résister à une éventuelle nouvelle crise économique sévère, selon le dernier test de résistance de l’Autorité bancaire européenne (ABE) mené auprès d’une cinquantaine de grandes banques. Ce test a été retardé d’un an vendredi, en raison de la pandémie de corona. La plupart sont encore en meilleure forme qu’il y a trois ans.




Dans le pire des cas, les plus grandes banques européennes verraient 265 milliards d’euros de capital s’évaporer, mais cela ne représente encore qu’un tiers de leurs volants existants en 2020, selon le test de résistance de l’ABE. Leur ratio de capital de base serait également toujours supérieur à 10 %, contre 15 % aujourd’hui.
Seules quelques banques obtiennent un score inférieur à la moyenne : l’italien Monte dei Paschi voit son capital s’évaporer complètement dans le pire des scénarios de crise, avec un ratio de fonds propres de base de -0,1%. Son partenaire de fusion UniCredit, à son tour, a un ratio de capital de base de 9,59%. Les banques qui se concentrent principalement sur leur marché domestique semblent être plus vulnérables.

KBC et Belfius

Pour la Belgique, KBC et Belfius ont fait l’objet d’un examen minutieux par l’ABE : dans le pire des cas, le ratio CET1 à pleine charge de KBC chuterait de 3,51 points de pourcentage à 14,07 % d’ici 2023. Chez Belfius, ce ratio est alors de 13,66 % (-2,7 points de pourcentage).

La Banque nationale note que « les banques belges font mieux que la moyenne européenne ». Ils sont plus résistants aux chocs que la plupart des concurrents. KBC et Belfius étaient déjà dans une position de départ exceptionnelle, avec un ratio de fonds propres de base de niveau 1 de 17,6 % et 16,4 % respectivement en 2020. La moyenne pour la zone euro était de 14,7 %.

« L’amélioration des positions de départ des deux banques belges et leurs résultats pour le test de résistance de cette année reflètent en partie les effets continus des ajustements que ces banques ont effectués ces dernières années, notamment le renforcement de leur capital, la maîtrise de leurs coûts d’exploitation et les efforts qu’elles ont déployés au cours de la Crise du Covid pour construire des installations”, note la Banque nationale.

ING Belgique et BNP Paribas Fortis ont participé au stress test via leurs institutions mères.

Le stress test est également important pour estimer la possibilité de dividendes et donc la répartition du capital. Il appartient à la Banque centrale européenne de déterminer les exigences de fonds propres.

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