Chutes importantes, échanges minces : échanger la lire turque | Le puissant 790 KFGO

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Par Saikat Chatterjee et Karin Strohecker

LONDRES (Reuters) – La livre turque a subi une chute historique de 15 % mardi au cours d’une séance marquée par des volumes d’échanges minces et une liquidité en baisse, et les jauges indiquent des temps plus difficiles à venir.

Vous trouverez ci-dessous quatre graphiques illustrant la négociation d’un jour décisif pour la lire.

DES FLUX AUX GOUTTES

Le nombre de transactions s’est considérablement réduit alors que la livre a plongé à son plus bas record de 13,45 pour un dollar mardi, selon les données de la semaine dernière. Le montant des transactions a culminé au cours de cette période, lorsque la lire se situait à un peu moins de 10 pour un dollar.

Les fluctuations de prix dans les volumes d’éclaircissement sont un signe classique d’un gel du marché, les teneurs de marché hésitant à offrir des liquidités de négociation tandis que les utilisateurs finaux paniquent pour effectuer des transactions à tous les prix disponibles.

Graphique – Transactions en lires : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpomkxoapd/liratrades.png

Graphique – Livres Volumes : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrjkwgeve/liravolumes.png

VOL VOLANT

Les jauges de volatilité implicite pour lire/dollar – indiquant les fluctuations attendues à venir – ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis la crise monétaire de 2018 en Turquie. La lire, inversant certaines de ses pertes mercredi, n’a vu qu’un léger recul de la volatilité implicite, montrant que les investisseurs parient sur d’autres fluctuations à venir.

Les marchés dérivés signalent une pénurie de liquidité d’options, le fait que les commerçants évitent les grands paris directionnels exacerbant davantage les fluctuations de prix.

Graphique – Volatilité de la lire : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwexdmavw/Lira%20volatility.JPG

ÉLARGISSEMENT DE L’ÉCART

Il est peu probable que la volatilité de la lire se termine bientôt. Les jauges du marché pour les mesures à plus long terme de la volatilité de la livre suggèrent que les commerçants s’attendent à une route semée d’embûches. Les indicateurs de volatilité implicite à un an par rapport aux maturités à un mois affichent leur plus grand écart depuis 2018.

Graphique – Courbe de la livre : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezmwbnpr/liravolcurve.JPG

(Reportage par Saikat Chatterjee et Karin Strohecker ; Montage par Giles Elgood)

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